The China Chapter mathematical Renditions: mathematical version 3 of the preliminary financial (book)(Chinese Edition) - Softcover

[美]Sheldon M.Ross

Softcover

ISBN 10: 7111411099 ISBN 13: 9787111411093

Publisher: 机械工业出版社, 2013

Synopsis

《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者．《华章数学译丛：数理金融初步（原书第3版）》内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。译者序前言第1章概率论1.1概率和事件1.2条件概率1.3随机变量及其期望值1.4协方差和相关性1.5条件期望1.6习题第2章正态随机变量2.1连续型随机变量2.2正态随机变量2.3正态随机变量的性质2.4中心极限定理2.5习题第3章布朗运动与几何布朗运动3.1布朗运动3.2作为更简单模型极限的布朗运动3.3几何布朗运动*3.4最大变量3.5Gameron-Martin定理3.6习题第4章利率和现值分析4.1利率4.2现值分析4.3回报率4.4连续变化利率4.5习题第5章合约的套利定价5.1期权定价的一个例子5.2通过套利定价的其他例子5.3习题第6章套利定理6.1套利定理6.2多期二叉树模型6.3套利定理的证明6.4习题第7章Black-Scholes公式7.1引言7.2Black-Scholes公式7.3Black-Scholes期权定价公式的一些性质7.4delta对冲套利策略7.5一些推导过程7.5.1Black-Scholes公式7.5.2偏导数7.6欧式看跌期权7.7习题第8章关于期权的其他结果8.1引言8.2分红证券的看涨期权8.2.1证券每股红利以证券价格的固定比率f连续支付8.2.2每股证券在时刻td单次分红fS(td)8.2.3每股证券在时刻td以固定数量D分红8.3美式看跌期权的定价8.4在几何布朗运动中加入跳跃8.4.1对数正态跳跃分布8.4.2一般跳跃分布8.5估计波动参数8.5.1估计总体的均值和方差8.5.2波动率的标准估计量8.5.3使用开盘数据和收盘数据8.5.4使用开盘数据、收盘数据和最高最低数据8.6一些评论8.6.1期权实际价格异于Black-Scholes价格时8.6.2利率发生变化时8.6.3最后的评论8.7附录8.8习题第9章期望效用估值法9.1套利定价的局限性9.2利用期望效用估计投资价值9.3投资组合的选择问题9.4风险价值和条件风险价值9.5资本资产定价模型9.6回报率：单期几何布朗运动9.7习题第10章随机序关系10.1一阶随机占优10.2随机占优中的对偶方法10.3似然比序10.4单期投资问题10.5二阶占优10.5.1正态随机变量10.5.2二阶占优的进一步讨论10.6习题第11章最优化模型11.1引言11.2确定性最优化模型11.2.1基于动态规划的一般解法11.2.2凹回报函数的解法11.2.3背包问题11.3概率最优化模型11.3.1具有不确定获胜概率的赌博模型11.3.2投资分配模型11.4习题第12章随机动态规划12.1随机动态规划问题12.2无限时间上的模型12.3最优停止问题12.4习题第13章奇异期权13.1引言

About this edition

• Publisher: 机械工业出版社
• Publication date: 2013
• ISBN 10: 7111411099
• ISBN 13: 9787111411093
• Binding: Paperback
• Edition number: 1