Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung (German Edition) - Softcover
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.
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Book Description:
Angewandte Mathematik zur Modellierung von Kreditrisiken
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Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.
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- PublisherVieweg+Teubner Verlag
- Publication date2006
- ISBN 10 3834800201
- ISBN 13 9783834800206
- BindingPaperback
- Number of pages332
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
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(2006)
ISBN 10: 3834800201
ISBN 13: 9783834800206
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Book Description Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages. Seller Inventory # M03834800201-V
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
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(2006)
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Book Description Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present. Seller Inventory # M03834800201-G
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle. Eine mathematische Einführung.
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ill. OBroschur.
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Book Description ill. OBroschur. Condition: Gut. 1. Auflage. XII, 331 Seiten. Seite 4 / 5 mit Bleistifteintragungen, ansonsten sehr gutes Exemplar. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 950. Seller Inventory # 15528
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : Eine mathematische Einführung
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Book Description Condition: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. | Seiten: 331 | Sprache: Deutsch. Seller Inventory # 2870918/2
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle. Eine mathematische Einführung
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Book Description Softcover. Condition: Sehr gut. Gr. 8°. XII u. 331 Seiten mit zahlreichen graphischen Darstellungen (Diagramme, Tabellen, Schaubilder), Broschur. - Mit Literaturverzeichnis (190 Einträge) und Index. - Der Umschlag geringfügig berieben, der Umschlagrücken mit einer schwach ausgeprägten Knickfalte. Unterschnitt minimal lagerspurig. Seller Inventory # 001804
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung Martin, Marcus R.W.; Reitz, Stefan and Wehn, Carsten
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz und Carsten Wehn Dr. Marcus R.W. Martin Deutsche Bundesbank bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle Modellierung Messung Steuerung des MarktRisiko KreditRisiko operationelles Risiko bei Großbanken, Prof. Dr. Stefan Reitz Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik Hochschule für Technik Stuttgart Trainer Berater in bankaufsichtlichen Fragen. Dr. Carsten S. Wehn DekaBank Marktrisikospezialist Konzipierung und methodische Entwicklung des Risikosteuerungsmodells bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung Märkte und Produkte
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(2006)
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Book Description Softcover. Condition: gut. 2006. Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen. Über den Autor: Dr. Marcus R.W. Martin ist derzeit bei Deutschen Bundesbank für bankaufsichtliche Prüfungen quantitativer Modelle im Rahmen der Modellierung, Messung und Steuerung des Markt-, Kredit- und operationellen Risikos bei Großbanken verantwortlich. Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig. Dr. Carsten S. Wehn ist bei der DekaBank als Marktrisikospezialist mit der Konzipierung und methodischen Entwicklung des Risikosteuerungsmodells betraut. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Durchführung und Leitung bankaufsichtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Inhaltsverzeichnis von "Kreditderivate und Kreditrisikomodelle": Märkte und Produkte - Arbitragetheorie - Portfoliomodelle - Bewertung von Kreditderivaten Mathematischer Anhang: Grundlagen der stochastischen Analysis - Jump Diffusion Prozesse - Copulas Arbitragetheorie Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis Kreditrisikomodelle Risikomesssysteme Bankgeschäft Zusatzinfo XII, 332 S. Verlagsort Wiesbaden Sprache deutsch Maße 170 x 244 mm Themewelt Wirtschaft Lexika Wirtschaftswissenschaften BWL Betriebswirtschaft Management Analysis Arbitragetheorie Bankgeschäft Copulas Jump Diffusion Prozesse Kreditderivate Kreditrisiko Mathematischer Anhang Portfoliomodelle Risikomessung Risikomodelle Stochastische Analysis ISBN-10 3-8348-0020-1 / 3834800201 ISBN-13 978-3-8348-0020-6 / 9783834800206 In deutscher Sprache. 331 pages. 24 x 16,8 x 1,8 cm. Seller Inventory # BN15142
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung Martin, Marcus R.W.; Reitz, Stefan and Wehn, Carsten
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung Martin, Marcus R.W.; Reitz, Stefan and Wehn, Carsten
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